Alguns VST's vem no formato Dll, que é o plugin propriamente dito, diferente de outros que são disponibilizados com um instalador, sendo geralmente VST's pagos e fazem todos o trabalho sozinho.
Agora irei ensinar como instala-los sem problema:
Baixe seu VST e descompacte-o caso venha compactado, coloque em sua pasta de VST, geralmente localizada em:
"C:\arquivos de programas\Vstplugins"
Ou escolha a sua pasta de trabalho favorita.
Feito isso abra seu software favorito e localize os seu novo VST.
Lembre-se que seu Programa que aceita VST's deve estar configurado para localiza-lo na pasta onde foi colocado seu Plugin, caso contrario não irá funcionar, OK?
Até a proxima pessoal, qualquer duvida, é só postar.